大多數(shù)公司和金融機構都面臨著利率、匯率、商品價格和股價等市場變量變化帶來的金融風險。遠期、期貨和期權等衍生品交易成本低、盈利模式新，是管理金融風險的重要工具。衍生工具還可以添加到債券中，或以其他方式組合成可用于風險管理的新證券。利用這些元素創(chuàng)造新工具的過程被稱為金融工程。

衍生工具在商業(yè)領域的應用越來越廣泛。公司、金融機構、養(yǎng)老基金以及一些地區(qū)和地方政府都在使用衍生工具。對精通衍生品分析的人才的需求也在不斷增長。風險管理需要很強的分析和定量技能。

1.課程目標

成功完成課程后，學生將

a.如何利用衍生工具管理金融風險。

b.能夠使用和評估這些證券，描述這些證券的交易市場，并舉例說明如何使用它們來創(chuàng)造新的證券。

c.了解風險管理如何提升公司價值。

2.什么是金融工程和風險管理?

金融工程和風險管理是相互關聯(lián)的，其中一個概念被用來解決另一個概念的問題。投資公司聘用金融工程師的目的是幫助他們及其客戶規(guī)避金融市場中的風險。這通常是通過利用從市場價格和公司財務報告中收集的各種數(shù)據(jù)進行定量分析的過程來實現(xiàn)的。報告使用復雜的數(shù)學公式，對未來市場發(fā)展做出預測。

技術進步改變了世界各地的投資市場。希望與時俱進的投資公司通過使用越來越先進的技術為客戶提高利潤，以適應市場的復雜性。在這一過程中，還需要最大限度地降低大額投資的風險。因此，金融工程和風險管理通常是有效投資組合的必要組成部分。

3.金融工程——定量分析

金融工程背后的驅動力很大程度上來自定量分析。金融工程背后的驅動力很大程度上來自定量分析。這種分析就像數(shù)學公式。股票價格、公司收入水平和其他相關數(shù)字總量等信息被輸入各種方程式。結果就是預測未來會發(fā)生什么。定量分析基于這樣一種信念，即所有市場行為都以過去的模式為基礎，通過利用定量分析，投資者可以理想地降低投資過程中的風險。

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